Mathématiques financières Mathématiques financières Les actuaires sont des professionnels qui analysent l'impact financier du risque, en regardant particulièrement loin dans le futur. Les actuaires utilisent des techniques en mathématiques, en économie et en statistiques pour étudier certains événements futurs, surtout ceux qui sont relatifs aux compagnies d' assurances et aux régimes de rentes. ...Wikipedia "Actuaire"
L'actualisation est le calcul qui sert à ramener des flux financiers non directement comparables, car se produisant à des dates différentes, à une même base, ce qui permet non seulement de les comparer mais d'effectuer sur eux des opérations arithmétiques. ...Wikipedia "Actualisation"
Benoît Mandelbrot, ( 20 novembre 1924- ), mathématicien français, a travaillé au début de sa carrière sur des applications originales de la théorie de l’information, puis développé ensuite une nouvelle classe d’objets mathématiques : les objets fractals, ou fractales. ...Wikipedia "Benoît Mandelbrot"
Un processus aléatoire est une famille de variables aléatoires indexée par un sous-ensemble de R ou N, souvent assimilé au temps (voir aussi Processus stochastiques). C'est donc une fonction de deux variables : le temps et l'état du monde . L'ensemble des états du monde est traditionnellement noté . L'application qui à associe est appelée trajectoire du processus. ...Wikipedia "Calcul stochastique"
En finance, le coefficient d'actualisation (en anglais : discount factor) est la quantité par laquelle, à une date donnée, la date d'actualisation, il faut multiplier le montant d'un flux financier passé ou à venir pour obtenir sa valeur actualisée à cette date. ...Wikipedia "Coefficient d'actualisation"
La duration d'un instrument financier à taux fixe, comme une obligation, est la durée de vie moyenne de ses flux financiers pondérée par leur valeur actualisée. ...Wikipedia "Duration"
(Évaluation d'option) Intuitivement, la valeur d'une option (la prime à débourser pour l'acquérir) représente la probabilité d'exercer celle-ci : plus l'exercice est probable, plus l'option sera chère. ...Wikipedia "Évaluation d'option" Good to know shortopedia. Math,C3,A9matiques_financi,C3,A8res
Fischer Black ( 1938 - 30 août 1995) était un mathématicien américain. S'appuyant sur des travaux de Robert Merton, il est l'auteur, avec Myron Scholes de l'article qui allait, en 1973, révolutionner les mathématiques financières et le mode de fonctionnement des marchés financiers : The Pricing of Options and Corporate Liabilities, connu sous le nom de modèle Black-Scholes. Il mourut malheureusement avant de pouvoir recevoir le prix Nobel d'Économie, qui fut décerné en 1997 à Scholes et à Merton pour la découverte de ce modèle. ...Wikipedia "Fischer Black"
Sur les marchés financiers, le gamma désigne à l'origine la dérivée partielle seconde du prix d'une option par rapport au prix de son actif sous-jacent : ...Wikipedia "Gamma (finance)"
Le lemme d'Itô, ou encore formule d'Itô ...Wikipedia "Lemme d'Itô"
Louis Bachelier ( Le Havre, 11 mars 1870 – Saint-Servan-sur-Mer, 26 avril 1946) était un mathématicien français. ...Wikipedia "Louis Bachelier"
Le Modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF), traduction approximative de l'anglais Capital Asset Pricing Model (CAPM) fournit une estimation de valeur théorique d'un actif financier. Cette théorie prend en compte l'aversion naturelle des investisseurs pour le risque (plus précisément, ils cherchent à maximiser leur profit pour un risque donné, ou à profit donné veulent minimiser le risque pris). ...Wikipedia "Modèle d'évaluation des actifs financiers"
Myron S. Scholes (né le 1 juillet 1941 à Timmins, Ontario, Canada), économiste, est reconnu pour ses travaux sur la valorisation des produits dérivés, notamment les options. Il élabore avec Fischer Black le fameux modèle de Black-Scholes. Il obtient en 1997 avec Robert Merton le prix Nobel d'économie pour une nouvelle méthode pour évaluer les produits dérivés. ...Wikipedia "Myron Scholes"
La science actuarielle concerne l'application des méthodes mathématiques et statistiques à la finance et aux assurances, particulièrement où cela se rapporte à l'évaluation des risques dans le long terme. Les actuaires sont les professionnels qui sont qualifiés dans ce domaine. ...Wikipedia "Science actuarielle"
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Le taux de rentabilité interne (TRI ou TIR) est le taux d' actualisation pour lequel le cumul des capacités d'autofinancement égale le capital investi, en d'autres termes lorsque la valeur actuelle nette s'annule. ...Wikipedia "Taux de rentabilité interne"
(Taux zéro-coupon) * celles qui sont constatées, sur le marché des strips, c'est-à dire des emprunts d'État démembrés; ...Wikipedia "Taux zéro-coupon"
Dans le cas de l' investissement, la valeur actuelle nette (VAN) est la différence entre ...Wikipedia "Valeur actuelle nette"
La VaR (de l'anglais Value at Risk, mot-à-mot : « valeur à risque ») est une notion utilisée généralement pour mesurer le risque de marché d'un portefeuille d' instruments financiers. Elle correspond au montant de pertes maximum sur un horizon temporel donné et avec un niveau de confiance choisi, si l'on exclut les "worst case events", c'est-à-dire les événements défavorables ayant une probabilité relativement faible de se produire. ...Wikipedia "Value at risk"
En finance, la volatilité est une mesure de l'instabilité du cours d'un actif financier. Elle sert de paramètre de quantification du risque de rendement et de prix d'un actif financier. ...Wikipedia "Volatilité"
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